1. Introduction1.1. Difinition [1] : Covariance- (X,Y)가 joint distribution을 가진다고 할때, 우리는 Covariance를 다음과 같이 정의할 수 있다.- 즉, 편차의 곱의 평균이라고 생각하면 되는데, 해당식을 풀면 다음과 같이 정리 가능하다. - 여기서, X,Y가 서로 independent하다면, E(XY) = E(X)E(Y)를 만족하게 되는데, - 여기서 cov(X,Y) = E(X-mu1)E(Y-mu2)로 작성이되는데, 이는 각각 0 을 향하게 된다.- 즉, cov(X,Y)가 0 이 된다.- 다시 정리해서, X,Y가 서로 독립이면 Covariance는 0이다.- 하지만, Covariance이 0이라고 해서 X,Y가 서로 독립이라곤 할 수 없다...
