1. Introduction1.1. Random number generation- 밑의 정리는 Monte Carlo에서 가장 중요한 정리중 하나이다.- 증명은 다음과 같이 할 수 있다. - 해당 정리를 이용하여, ㅠ를 추정할 수 있다. 1.2. Monte Carlo intergration- 직접 적분을 하지 않더라도, E(g(x))만 구할 수 있다면 정적분을 계산 할 수 있다.- 저렇게 Expectation으로 바뀌는 이유는 1/(b-a)가 uniform distribution의 pdf이기 때문이다. 1.3. Box-Muller Transformations- Uniform distribution을 Normal distribution으로 mapping시키는 기법이다.- 우선 다음과 같이 R.V U1,U2가..
