1. Introduction1.1. Derivation(i) Standard normal case- z's : N(0,1)- Z = (z1,z2,...,zn)^T (Random Vector, R.V.들은 iid)- 우리는 z의 pdf를 구해 볼것이다.- 여기서 f(z)를 우리는, standard multivariate normal distribution이라고 정의한다.- mgf을 구하면 다음과 같다.- n-dimension vector로 이루어져 있기 때문에, t't로 곱해주는 꼴이 나오게 된다.- 하지만, 기존의 정규분포의 mgf와 거의 유사하다라는 점 기억하면 좋다. 1.2. Spectral Decomposition Theorem(SDT)- Spectral Decomposition은 symmetric..
